St Davids ligger i den sørlige enden av Wales, på en halvøy inn i Irskehavet. Den er oppkalt etter skytshelgen for Wales, Saint David.
Historien om byen starter da Saint David ble født rundt 500 e.Kr., i det lille kapellet St Non's på kysten nær byen. I nærheten av det ødelagte kapellet ligger en retrett, et moderne kapell og en hellig brønn.
Pilegrimer har besøkt de hellige stedene knyttet til St Non og St David i hundrevis av år. Den hellige brønnen like ved kapellet var også kjent for å ha helbredende egenskaper og frem til i dag har besøkende kastet mynter i brønnen for flaks.
St. David ble en berømt predikant, da han grunnla mange klosterbosetninger og kirker i Wales, Bretagne og sørvest-England. David foretok en pilegrimsreise til Jerusalem, hvorfra han brakte tilbake en stein som nå sitter i et alter ved St. Davids katedral, bygget på stedet for hans opprinnelige kloster.
St Davids katedral er faktisk bygget på stedet for hans opprinnelige kloster fra 600-tallet, og pilegrimer har kommet hit i mange hundre år. Byggearbeidet på den nåværende katedralen begynte i 1181. Det er det helligste stedet i Wales og en av kristenhetens store historiske helligdommer.
Mange markerer St. Davids dag ved å ha på seg en purre eller en påskelilje, Wales nasjonale emblemer, eller ved å vise St Davids flagg, som har et gult kors på svart bakgrunn.
Skoler over hele Wales vil holde festivalfeiringer, med barn utkledd i tradisjonelle kostymer.